假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的...

admin2020-12-24 49

问题假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，求执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格。（）

选项 A 5.92 (美元），0.27 (美元)
B 6.92 (美元），0.27 (美元)
C 4.92 (美元），0.27 (美元)
D 7.92 (美元），0.27 (美元)

答案A

解析A 欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别为5.92 (美元） 0.27 (美元)。

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