股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（　　）等有关。 A．近月和远

昕玥2020-05-20 52

问题股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（　　）等有关。 A．近月和远月合约之间的时间长短 B．市场利率 C．现货指数价格 D．现货红利率

选项

答案ABCD

解析设：F（T1）为近月股指期货价格；F（T2）为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。则根据期、现价格理论可推出：F（T2）-F（T1）=S（r-d）（T2-T1）/365，此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出，理论价差与时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。

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