2. 金融经济
  3. 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（）年。A. 1.35 B. 1.73 C. 1

某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（）年。A. 1.35 B. 1.73 C. 1

admin2020-12-24  50
问题 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为（）年。
选项 A. 1.35
B. 1.73
C. 1.91
D. 2.56
答案C
解析根据市场利率=票面利率，则该债券的现值=面值=100（元），第一年现金流现值=100X10%/（1+10%）≈9.09（元），第二年现金流现值=（100X10%+100）/（1+10%）2≈90.91（元），因此，麦考利久期D=1X9.09/100+2X90.91/100=1.91（年）。
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