1月初，5月和9月大豆期货合约价格分别是3750元/吨和3900元/吨，某套利者以该价格同时买入5月、卖出9月大豆合约当两合约价差变为（）元/吨时，交易者...

admin2020-12-24 50

问题 1月初，5月和9月大豆期货合约价格分别是3750元/吨和3900元/吨，某套利者以该价格同时买入5月、卖出9月大豆合约当两合约价差变为（）元/吨时，交易者平仓是获利的。（不计手续费等费用）

选项 A 150
B 140
C 120
D 100

答案BCD

解析投资者买入5月、卖出9月大豆合约，买近卖远，牛市套利在正向市场实质是卖出套利，价差缩小时获利。建仓时，价差为150元/吨（高价减去低价），则当价差小于150元/吨时，交易者平仓是获利的。

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