2. 金融经济
  3. 以下对于Theta值的说法，正确的有（）。A、看涨期权的Theta为正值 B、看跌期权的Theta为正值 C、期权多头的Theta为正值 D、期权多头的Thet

以下对于Theta值的说法，正确的有（）。A、看涨期权的Theta为正值 B、看跌期权的Theta为正值 C、期权多头的Theta为正值 D、期权多头的Thet

admin2020-12-24  64
问题 以下对于Theta值的说法，正确的有（）。
选项 A、看涨期权的Theta为正值
B、看跌期权的Theta为正值
C、期权多头的Theta为正值
D、期权多头的Theta为负值
答案D
解析Theta用于衡l量期权理论价值因为时间而下降的速度，当其他条件不变时，期权的价值随到期日的临近而不断衰减，因此期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少。期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Uc98KKKQ
相关试题推荐
随机试题