利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑（）等因素。A 管理能力 B 投融资利率 C 冲击成本 D 建仓成本

admin2020-12-24 60

问题利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑（）等因素。

选项 A 管理能力
B 投融资利率
C 冲击成本
D 建仓成本

答案ACD

解析至于在每个合约中分配多少Delta这个问题，基本上相当于在建仓成本(单位Delta所需要的资金)、管理能力和冲击成本等多因素之间取得平衝。

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