2. 金融经济
  3. 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（　　）。A.有效期限(M) B.违约风险暴露(EAD) C.违约概率(PD) D.违约损失率(LGD

实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（　　）。A.有效期限(M) B.违约风险暴露(EAD) C.违约概率(PD) D.违约损失率(LGD

admin2020-12-24  64
问题 实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（　　）。
选项 A.有效期限(M)
B.违约风险暴露(EAD)
C.违约概率(PD)
D.违约损失率(LGD)
答案C
解析内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。
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