首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。 Ⅰ.是一种全值估计 Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定 Ⅲ.是一种参数方法 Ⅳ.无须分布假定 Ⅴ....
下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。 Ⅰ.是一种全值估计 Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定 Ⅲ.是一种参数方法 Ⅳ.无须分布假定 Ⅴ....
admin
2020-12-24
50
问题
下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。
Ⅰ.是一种全值估计
Ⅱ.需要对市场因子的统计分布进行假定
Ⅲ.是一种参数方法
Ⅳ.无须分布假定
Ⅴ.准确性较高
选项
A、Ⅰ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
A
解析
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来损益概率分布,然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计量。历史模拟法是一种非参数方法,不需要对市场因子的统计分布进行假定,因此可以较好地处理非正态分布;同时该方法是一种全值估计,可以有效处理包括期权的非线性组合。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/V0d8KKKQ
相关试题推荐
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定,公司债券受托管理人应当向市场公告临时受托管理事务报告的情形不包括( )。[2016年5月真题] Ⅰ.发行...
根据《首次公开发行股票并上市管理办法》,下列关于发行人在财务会计方面需要符合的发行条件,说法正确的有( )。[2016年5月真题] Ⅰ.最近3个会计年...
下列关于相对价值估价模型适用性的说法中,错误的是( )。[2016年真题]A.市净率估价模型不适用于资不抵债的企业B.市净率估价模型不适用于固定资产较少的
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号——上市公司公开发行证券募集说明书》,主板上市公司公开发行证券募集说明书关于历次募集资金运用的说法正...
以下关于深交所中小企业板上市公司配股的发行条件,说法正确的有( )。[2016年5月真题] Ⅰ.拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的30% ...
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,下列关于证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件,说法正确的有( )。[2016年5月真题] Ⅰ.实收资本应...
以下关于绿色债券的说法不正确的是( )。[2016年5月真题]A.发行绿色债券的企业不受发债指标限制B.允许企业使用不超过30%的债券募集资金用于偿还银行
根据《上市公司行业分类指引》,下列说法正确的是( )。[2016年5月真题]A.确定行业归属后,在没有发生重大资产重组的情况下,不再变更B.教育业务收入占
以下关于非上市公众公司收购的说法正确的有( )。[2015年9月真题] Ⅰ.自然人李某接受捐赠取得非上市公众公司10%股权,可免于履行披露义务 Ⅱ....
以下关于上市公司重大资产重组的说法正确的有( )。[2015年9月真题] Ⅰ.在中国证监会审核期间,上市公司董事会决议撤回申请的,应当说明原因,予以公...
随机试题
关于基点价值的说法,正确的是( )。 A.基点价值是指利率变化一个基点引
公司2012年流动资产8300万元,存货890万元,应收账款100万,预付账款2
评价戊二醛消毒剂对医疗器械的灭菌效果,应选用的试验方法是 A.悬液定量法 B
在按诊中,用指掌稍用力寻抚胸腹、腧穴等部位称为 A、触法 B、摸法 C
根据有关法律规定,招标人向中标人提供的担保在性质上属于()。
出现在第二声部和第四声部的 符号对演唱者的要求是( )。
据《工业企业厂界环境噪声排放标准》,当厂界与噪声敏感建筑物距离小于1m时,厂界环
某货物招标中标合同约定于2010年3月31日前付清全部货款200万元,招标人直到
商业保险既是一种经济行为,也是一种合同行为,同时也是一种强制性保险。()
2019年1月,DEF会计师事务所与XYZ会计师事务所合并成立ABC会计师事务所,ABC会计师事务所接受委托审计甲公司2019年度财务报表,甲公司拥有乙公...