关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（）。

题库总管2019-12-17 63

问题关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（）。

选项 A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

答案D

解析

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/V3XEKKKQ

相关试题推荐

随机试题

关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。