关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（）。

题库总管2019-12-17 64

问题关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（）。

选项 A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

答案D

解析

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