用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特

tikufree2020-05-20 53

问题用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，（）。

选项 A.较大B.一样C.较小D.无法确定

答案A

解析答案为A。当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。

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