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  3. 某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套

某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套

Loveyou2020-05-20  53
问题 某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500＝20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为（）份。A、30B、40C、45D、50
选项
答案C
解析本题考查股指期货最佳套期保值数量。N＝β（Vs/VF）＝1.8×（500/20）＝45（份）。公式中，VS为股票组合的价值；VF为单位股指期货合约的价值；β为该股票组合与期货标的股指的系数。
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