假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下： {图} 构造...

admin2020-12-24 33

问题假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下：

{图}

构造该期权组合的成本为()美元。

选项 A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

答案C

解析成本=12+6-(2×8)=2(美元)。

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