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下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是()。[2014年6月真题
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Freeti
2020-05-20
71
问题
下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是()。[2014年6月真题]A. 互换合约 B. 交易活跃的金融产品 C. 交易不活跃的金融产品 D. 场外信用衍生产品
选项
答案
B
解析
历史模拟法假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据,ACD三项数据不易获取。提示: 查看答案、解析,请先购买>>
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/W3dpKKKQ
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