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  3. 若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%

若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%

天天题库2020-05-20  61
问题 若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利），预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股，则合约远期价格为（　　）元。A、51.14B、53.14C、55.14D、58.14
选项
答案A
解析已知T=10/12，则3个月、6个月及9个月支付股息的现值为：I=0.75e-0.083/12+0.75e-0.086/12+0.75e-0.089/12=2.162（元）；根据公式F0=（S0-I）erT，代入已知S0=50，r=0.08，可得远期价格为：F0=（50-2.162）e0.0810/12=51.14（元）。
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