2. 金融经济
  3. 关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是（ ）。A、反映了积极管理的风险 B、是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差 C、信息比率越小的基金其表

关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是（ ）。A、反映了积极管理的风险 B、是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差 C、信息比率越小的基金其表

admin2020-12-24  70
问题 关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是（ ）。
选项 A、反映了积极管理的风险
B、是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
C、信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
D、信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高
答案C
解析信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/WEV0KKKQ
相关试题推荐
随机试题