2. 财务会计
  3. 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

免费考试题库2019-12-17  36
问题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
选项 A:风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B:历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C:无法度量非线性金融工具的风险D:以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
答案C
解析历史模拟法克服了方差—协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险。故C选项符合题意。
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