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  3. 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%

免费考试题库2020-05-20  54
问题 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（　　）。 A． 0.020 B． 0.022 C． 0.031 D． 0.033
选项
答案B
解析詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：说明:说明:QQ五笔截图未命名将数据代入公式，该基金的詹森α=15%-8%-1.2×（12%-8%）=0.022。
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