2. 金融经济
  3. 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1 ，卖出1单位C2），具体信息如表2-6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致...

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1 ，卖出1单位C2），具体信息如表2-6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致...

admin2020-12-24  59
问题 某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1 ，卖出1单位C2），具体信息如表2-6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
表2-6资产信息表
     资产类型   执行价   到期日   Rho    市场利率（年）   资产波动率  
   S=50   …   …   …   4%   20%  
   C1    51   6个月   12.60   
   
  
   C2    53   6个月
   11.87
选项 A 0.00073
B 0.0073
C 0.073
D 0.73
答案A
解析此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：△=ρ×（t1 - t0）=0.73 × (0.041 -0.04) =0.00073。
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