2. 财务会计
  3. 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（　　）。 A． Delta的取值范围为

关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（　　）。 A． Delta的取值范围为

shuhaiku2020-05-20  67
问题 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（　　）。 A． Delta的取值范围为（-1，1） B． 深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C． 在行权价附近，Theta的绝对值最大 D． Rho随标的证券价格单调递减
选项
答案D
解析Rho随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值（标的价格>行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是虚值（标的价格<行权价）的期权，利率变化对期权价值的影响越小。
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