B— S — M 定价模型的基本假设包括( )A 标的资产价格时连续变动的 B 标的资产的价格波动率为常数 C 无套利市场 D 标的资产价格服从几何布朗运动

admin2020-12-24 63

问题 B— S — M 定价模型的基本假设包括( )

选项 A 标的资产价格时连续变动的
B 标的资产的价格波动率为常数
C 无套利市场
D 标的资产价格服从几何布朗运动

答案ABCD

解析B - S - M 定价模型有一下6个基本假设：1.标的资产价格服从几何布朗运动；2.标的资产可以被买卖自由，无交易成本，允许卖空；3. 期权有效期内，无风险利率和预期收益率u是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金；4.标的资产价格时连续变动的，即不存在价格的跳跃；5.标的资产的价格波动率为常数；6.无套利市场。

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