2. 外语考试
  3. 下列关于相关系数的说法中正确的是（　　）。

下列关于相关系数的说法中正确的是（　　）。

Freeti2019-12-17  57
问题 下列关于相关系数的说法中正确的是（　　）。
选项 A.相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强B.两项资产组合相关程度越高，风险分散效应越弱C.相关系数等于0时，不能分散任何风险D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
答案D
解析相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，是小于1的，所以是可以分散非系统风险的，所以选项C错误。
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