蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。 Ⅰ．可以处理

shuhaiku2020-05-20 53

问题蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ．计算量较小，且准确性提高，速度较快Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 A． Ⅰ、Ⅱ B． Ⅱ、Ⅳ C． Ⅰ、Ⅲ D． Ⅲ、Ⅳ

选项

答案C

解析蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。

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