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90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益

Loveyou2019-12-17  75
问题 90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。（　　）
选项
答案对
解析90／10策略可以使投资者在股价朝着预期方向变化时获取超额收益，同时也减少了下行的风险(损失最多只是看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益)。
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