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下列不属于蝶式套利的有()。A.在同一交易所,同时卖出40手5月份大豆合约,卖出70手7月份大豆合约,买入40手9月份铜合约 B.在同一交易所,同时卖出40手5
下列不属于蝶式套利的有()。A.在同一交易所,同时卖出40手5月份大豆合约,卖出70手7月份大豆合约,买入40手9月份铜合约 B.在同一交易所,同时卖出40手5
admin
2020-12-24
35
问题
下列不属于蝶式套利的有()。
选项
A.在同一交易所,同时卖出40手5月份大豆合约,卖出70手7月份大豆合约,买入40手9月份铜合约
B.在同一交易所,同时卖出40手5月份豆粕合约,买入80手7月份豆粕合约,卖出40手9月份豆粕合约
C.在同一交易所,同时买入40手5月份大豆合约,买入80手5月份豆粕合约,买入40手5月份豆粕合约
D.在同一交易所,同时买入10手5月份大豆合约,买入20手7月份豆粕合约,买入10手9月份豆粕合约
答案
ACD
解析
蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)近期月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)远期月份合约,其中,居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。A项不符合数量之和相等的要求;CD两项不符合买入卖出方向的要求。
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