情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风

题库总管2019-12-17 40

问题情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括（　　）。

选项 A.期权价值B.期权的DeltaC.标的资产价格D.到期时间

答案ABCD

解析由于期权价值及其Delta与其他因素，如标的资产价格、到期时间等因素的数学关系较为明确，所以情景分析和压力测试可以给出有意义的风险度量。考点：情景分析和压力测试

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