2. 金融经济
  3. 以下选项属于蝶式套利的是（）。A.同时卖出300手5月份大豆期货合约、买入700手7月份大豆期货合约、卖出400手9月份大豆期货合约 B.同时买入300手5月份

以下选项属于蝶式套利的是（）。A.同时卖出300手5月份大豆期货合约、买入700手7月份大豆期货合约、卖出400手9月份大豆期货合约 B.同时买入300手5月份

admin2020-12-24  39
问题 以下选项属于蝶式套利的是（）。
选项 A.同时卖出300手5月份大豆期货合约、买入700手7月份大豆期货合约、卖出400手9月份大豆期货合约
B.同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手5月份豆油期货合约、卖出300手5月份豆粕期货合约
C.同时买入100手5月份铜期货合约、卖出700手7月份铜期货合约、买入400手9月份铜期货合约
D.同时买入100手5月份玉米期货合约、卖出200手7月份玉米期货合约、卖出100手9月份玉米期货合约
答案A
解析蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策路，它的风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。蝶式套利的特点有：1.蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利；2.蝶式套利由两个方向相反的跨期套利组成；3.连接两个跨期套利的纽带是居中月份的期货合约，数量是两端之和；4.蝶式套利必须同时下达3个买卖指令；5.蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小。 考点： 蝶式套利的具体操作方法
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