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图6-4说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Y1,
图6-4说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Y1,
shuhaiku
2019-12-17
53
问题
图6-4说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为Y0,当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有( )。
选项
答案
ACD
解析
当市场整体收益率水平小于期货的票面利率时,久期较小的券会成为最便宜可交割债券(CTD);收益率到达图中Y2的位置,则CTD由券A变成了久期较大的券B。
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