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  3. 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方）报价如下： 美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.01/4...

一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方）报价如下： 美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.01/4...

admin2020-12-24  57
问题 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方）报价如下：
美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.01/45.23(bp)(2M)远端掉期点为55.15/60.15(bp)作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为6.2343+45.23bp=6.238823，远端掉期全价为（）掉期点为（）
选项 A.6.239815，9.92bp
B.6.139815，9.92bp
C.6.439815，9.92bp
D.6.239815，10.92bp
答案A
解析远端掉期全价为6.2343+55.15bp=6.239815，掉期点为55.15bp-45.23bp=9.92bp
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