2. 金融经济
  3. IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。A. 5

IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。A. 5

admin2020-12-24  50
问题 IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。
选项 A. 5.29
B. 11.36
C. 16.32
D. 18.25
答案B
解析S=80美元；K=80美元；T=1年；r=0.15；σ=0.1， d1=1.55，d2=1.45， 查看正态分布表得到，N(d1)=0.9394，N(d2)=0.9265 欧式看涨期权=80x0.9394-80x0.9265e-0.15x1=11.36
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