2. 财务会计
  3. 下列关于Rho的性质说法正确的有（　　）。

下列关于Rho的性质说法正确的有（　　）。

Loveyou2019-12-17  55
问题 下列关于Rho的性质说法正确的有（　　）。
选项 A．看涨期权的Rho是负的B．看跌期权的Rho是负的C．Rho随标的证券价格单调递增D．期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小
答案BCD
解析Rho的性质如下：①看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的；②Rho随标的证券价格单调递增；③对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大；④对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大；⑤越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；⑥越是虚值(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小；⑦Rho随着期权到期，单调收敛到0，也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。@##
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Zp8lKKKQ
相关试题推荐
随机试题