2. 金融经济
  3. 某投资者以资产S作标、的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2）具体信息如下表。 资产类型 执行价 到期日 ...

某投资者以资产S作标、的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2）具体信息如下表。 资产类型 执行价 到期日 ...

admin2020-12-24  57
问题 某投资者以资产S作标、的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2）具体信息如下表。
    资产类型   执行价   到期日    vega值    Rho值   市场利率    资产波动率  
   S=50   ……   ……   ……   ……   4%   20%  
   C1   50   6个月   14.43   12.60      
   C2   50   6个月   14.43    11.87      
若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动时多少？
选项 A 0.073
B 0.0073
C 0.73
D 0.0062
答案C
解析此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此我们无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露 为0.73，因此组合的理论价值变动为： Δ= p x (t1一 t0) = 0.73 x (0.041 - 0.04) = 0.0073
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