2. 财务会计
  3. 某客户新入市，在1月6日存入保证金100000元，开仓买入大豆1405期货合约4

某客户新入市，在1月6日存入保证金100000元，开仓买入大豆1405期货合约4

免费考试题库2020-05-20  72
问题 某客户新入市，在1月6日存入保证金100000元，开仓买入大豆1405期货合约40手，成交价为3420元/吨，其后卖出20手平仓，成交价为3450元/吨，当日结算价为3451元/吨，收盘价为3459元/吨。1月7日该客户再买入10手大豆合约，成交价为3470元/吨，当日结算价为3486元/吨，收盘价为3448元/吨。（大豆合约的交易单位为10吨/手，交易保证金比例为5%）
选项 1.该客户1月6日的可用资金额（　　）元。（不计手续费等其他费用） A. 77690 B. 112200 C. 71690 D. 69690
答案A
解析对于商品期货，有保证金占用=∑（当日结算价×交易单位×持仓手数×公司的保证金比例）=3451×10×（40-20）×5%=34510（元），浮动盈亏=∑[（卖出成交价－当日结算价）×交易单位×卖出手数]+∑[（当日结算价－买入成交价）×交易单位×买入手数]=（3450－3451）×200+（3451－3420）×400=12200（元），客户权益=上日结存（逐笔对冲）+平仓盈亏（逐笔对冲）+入金－出金－手续费+浮动盈亏=100000＋12200=112200（元），可用资金=客户权益-保证金占用=112200－34510=77690（元）。
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