2. 财务会计
  3. 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。

甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。

tikufree2019-12-17  62
问题 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（　　）元。
选项 A.500B.18316C.19240D.17316
答案B
解析甲方购买一个看跌期权，期权价格=3．8×200=760(元)，初始资产组合价格=20000-760=19240(元)；指数跌到90，期权的市值=200 ×(95-90)=1000(元)；期末资产组合价格=19240×90／100=17316(元)；总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316(元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bVGsKKKQ
相关试题推荐
随机试题