2. 金融经济
  3. 5月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略（不...

5月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略（不...

admin2020-12-24  48
问题 5月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略（不考虑佣金成本），那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是（ ）。
选项 A.5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳
B.5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.35美元/蒲式耳
C.5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
D.5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
答案D
解析熊市套利策略是买进远期合约同时卖出近期合约。 A项盈利为：（7.65-7.70）+（7.45-7.50）=-0.1（美元/蒲式耳）； B项盈利为：（7.65-7.60）+（7.35-7.50）=-0.1（美元/蒲式耳）； C项盈利为：（7.65-7.70）+（7.55-7.50）=0（美元/蒲式耳）； D项盈利为：（7.65-7.60）+（7.55--7.50）=0.1（美元/蒲式耳）； 因此，正确答案是D。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/c40QKKKQ
相关试题推荐
随机试题