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某银行贷出了价值为20亿元人民币的等级为A的贷款,假定在第一年违约的总价值为4000万元人民币,第二年违约的总价值为2000万元人民币,则该类贷款前两年的...
某银行贷出了价值为20亿元人民币的等级为A的贷款,假定在第一年违约的总价值为4000万元人民币,第二年违约的总价值为2000万元人民币,则该类贷款前两年的...
admin
2020-12-24
65
问题
某银行贷出了价值为20亿元人民币的等级为A的贷款,假定在第一年违约的总价值为4000万元人民币,第二年违约的总价值为2000万元人民币,则该类贷款前两年的累计死亡率为()。
选项
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 4%
答案
C
解析
边际死亡率MMR=违约总价值/贷款总额,存活率SR=1-MMR,n年的累计死亡率为:CMRn=1-SR1XSR2X…XSRn。因此该类贷款前两年的累计死亡率=1一(1-4000/200000)X(1-2000/200000)≈3%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cCTKKKKQ
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