2. 金融经济
  3. 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。A.1 B.10

某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。A.1 B.10

admin2020-12-24  40
问题 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。
选项 A.1
B.10
C.20
D.无法计算
答案B
解析设资产1的标准差为σ，则根据公式：132=（0.5σ）2+（0.5X19.5）2+2X0.5X0.5X0.5XσX19.5，解得σ=10。
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