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在市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%
在市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%
题库总管
2019-12-17
45
问题
在市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。
选项
A.0.5626B.0.5699C.0.5711D.0.5743
答案
D
解析
在存续期内支付红利的B-S-M模型为[img]/upload/tiku/134/6315413_1.png[/img]
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