关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是()。A:市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 B

admin2020-12-24 61

问题关于巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量要求，下列说法不正确的是()。

选项 A:市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
B:持有期为10个营业日
C:至少每2个月更新一次数据
D:置信水平采用99%的单尾置信区间

答案C

解析巴塞尔委员会在1996年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出了定量要求，置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日，市场风险要素价格的历史观测期至少为1年，至少每3个月更新一次数据。

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