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6月10日,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当前的现货指数为249...
6月10日,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当前的现货指数为249...
admin
2020-12-24
45
问题
6月10日,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,当前的现货指数为249点。6月20日,现货指数上涨至265点,权利金价格变为20点,若该投资者将该期权合约对冲平仓,则交易结果是()美元。
选项
A.盈利5000
B.盈利3750
C.亏损5000
D.亏损3750
答案
B
解析
该投资者行使期权,以245点的价格买入一份标准普尔500股票指数合约,同时在现货市场上以265点的价格卖出一份标准普尔500股票指数合约,扣除先前支付的权利金,该投机者实际盈利=(265-245-5)×250=3750(美元)。
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