2. 财务会计
  3. 某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指

某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指

Freeti2019-12-17  81
问题 某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点，该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为（ ）。
选项 A：13B：11C：9D：17
答案B
解析买卖期货合约的数星=β*现货总价值/（期货指数点每点乘数）=1.31000万/（3800300）=11
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