2. 财务会计
  3. 3月1日，6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分

3月1日，6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分

Freeti2019-12-17  14
问题 3月1日，6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降。当价差为（ ）美分/蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
选项 A. 小于等于-190B. 等于-190C. 小于190D. 大于190
答案C
解析题干所述情形为反向市场的熊市套利，属于卖出套利的情形，则只有在两个合约价差缩小时才能够盈利。原来价差为190美分/蒲式耳，要保证盈利，平仓时价差要小于190美分/蒲式耳。@##
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