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金融经济
某交易日的税前净利润为200万元,该交易只持续了5个交易日,商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元,则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率(RAROC)...
某交易日的税前净利润为200万元,该交易只持续了5个交易日,商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元,则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率(RAROC)...
admin
2020-12-24
66
问题
某交易日的税前净利润为200万元,该交易只持续了5个交易日,商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元,则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率(RAROC)为( )。(假设一年交易日为250天,税率为20%)
选项
A. 17.3%
B. 22.1%
C. 14.2%
D. 18.1%
答案
A
解析
经风险调整的资本收益率(RAROC),其计算公式如下: RAROC=税后净利润/经济资本 其年化公式为: RAROCAnnual=(1+RAROCT)250/T-1 所以,RAROCAnnual=(1+200×80%/50000)250/5-1=17.3%。
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