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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 若考虑交易成本,日交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格()。A
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。 若考虑交易成本,日交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格()。A
admin
2020-12-24
55
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。
若考虑交易成本,日交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格()。
选项
A.在3065以上存在反向套利机会
B.在3065以下存在正向套利机会
C.在3035以上存在反向套利机会
D.在2995以下存在反向套利机会
答案
D
解析
依题,无套利区间的上界为3030+35=3065(点),无套利区间的下界为3030-30=2995(点),因此,相应的无套利区间为(2995,3065)。只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
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