2. 金融经济
  3. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的...

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的...

admin2020-12-24  43
问题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
选项 A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfolio View模型
C. Credit Risk+模型
D. Credit Monitor模型
答案B
解析A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，非信用风险组合模型。
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