2. 外语考试
  3. 根据CAPM模型，下列说法错误的是()。

根据CAPM模型，下列说法错误的是()。

Loveyou2019-12-17  67
问题 根据CAPM模型，下列说法错误的是()。
选项 A:单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比B:当一个证券定价合理时，阿尔法值为零C:如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低D:当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
答案C
解析根据CAPM模型E（R<sub>i</sub>）=R<sub>f</sub>+β<sub>i</sub>[E（R<sub>m</sub>）-R<sub>f</sub>]，可整理为：R<sub>i</sub>=R<sub>f</sub>（1-β<sub>i</sub>）+B<sub>i</sub>R<sub>m</sub>；如果β<sub>i</sub>＞1，R<sub>f</sub>的降低反而增加R<sub>i</sub>。
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