2. 财务会计
  3. 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权

假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权

书海库2019-12-17  63
问题 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（　　）。
选项 A.-1.5B.-1C.1.5D.1
答案C
解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=6 - (900/1000) x5 =1.5。 考点：市场风险计量基本概念
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