2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分/蒲式耳，同时卖出执行价格为940...

admin2020-12-24 33

问题 2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分/蒲式耳，同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为940美分/蒲式耳。则该套利策略为（）。
A牛市看涨期权垂直套利
B牛市看跌期权垂直套利
C熊市看涨期权垂直套利
D熊市看跌期权垂直套利

选项

答案A

解析牛市看涨期权垂直套利的策略为：买进1份低执行价格的看涨期权，卖出1份更高执行价格的看涨期权。

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