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以TF09合约为例，2013年7月19日10付息债24（100024）净化为97

书海库2019-12-17  10
问题 以TF09合约为例，2013年7月19日10付息债24（100024）净化为97.8685，应计利息1.4860，转换因子1.017，TF1309合约价格为96.336。则基差为-0.14。预计基差将扩大，买入100024，卖出国债期货TF1309。2013年9月18日进行交割，求持有期间的利息收入（ ）。
选项 A. 0.5558B. 0.6125C. 0.3124D. 0.3662
答案A
解析2013年7月19日至TF1309最后交割日2013年9月18日之间的天数为61天，100024在持有期间收入利息=3.2861/360=0.5558。
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