2. 财务会计
  3. 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系

tikufree2019-12-17  91
问题 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
选项 A. 买入120份B. 卖出120份C. 买入100份D. 卖出100份
答案A
解析股指期货进行买入套期保值的情形主要是：投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点每点乘数）β系数=90000000/（3000300）1.2=120（份）。所以，应选A选项，买进120份。
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