风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。

tikufree2019-12-17 70

问题风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。

选项 A. 0～3B. 0～4C. 0～2D. 0～1

答案D

解析如果监管当局对模型的事后检验结果比较满意，模型也满足了监管当局规定的定量标准和定性标准，就可以将附加因子设为0，否则，附加因子应设为0～1之间，即通过增大VaR值来对内部模型存在缺陷的银行提出更高的监管资本要求。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/escsKKKQ

相关试题推荐

随机试题

风险监管资本时的附加因子的取值范围是（ ）。